FB 02 - Live Algorithms

Ziel des E-Learning Konzepts „Live Algorithms“ ist es, Studierenden durch den Einsatz in der Praxis verwendeter Software die Möglichkeit zu bieten, schon im Lehrbetrieb das neue Marktumfeld kennenzulernen, algorithmische Lösungen zu gestalten, mögliche Problemfelder zu identifizieren und Lösungsstrategien zu erarbeiten. Zu diesem Zweck wird eine Softwarelösung der Firma RTS Realtime-Systems (TANGO) eingesetzt, die sowohl ein realistisches Marktgeschehen mittels Echtzeitdaten verschiedener Wertpapiermärkte simuliert als auch die Entwicklung und das Management von Handelsalgorithmen ermöglicht. Den Studierenden ermöglicht dies zum einen das Entwerfen und Programmieren von Algorithmen als auch das simultane Testen dieser Lösungen anhand realistischer Marktbedingungen. Für die Übungsveranstaltung, die Gruppenarbeiten aber auch das Selbststudium der Studierenden reicht ein Internetzugang und die Bereitstellung eines Login bzw. Passwortes aus, um die Software nutzen zu können. Studierende konnten so in der autodidaktischen Lernphase jederzeit von jedem Ort mit Internetzugang Zugriff auf die Entwicklungsumgebung erlangen.

Zu Beginn des E-Learning Projektes im Frühjahr 2012 entwickelten die Betreuer der Lehrveranstaltung ein didaktisches Lehrszenario in Abstimmung mit den aktuellen Lehrinhalten der Master-Veranstaltung “Brokerage and Standards in Securities Trading” sowie die Umsetzung innerhalb der 14-tägigen Übungen im Sommersemester 2012. Als Ergebnis wurde eine übungsübergreifende Case Study entwickelt und durchgeführt, mittels derer den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, aufbauend auf einer separaten Schulung, Lösungskonzepte für gegebene Problemstellungen in Gruppenarbeit zu finden, eigenständig zu implementieren und zu testen. Der Abschluss der Case Study bildet eine Präsentation der Gruppenleistung in welcher die Studierenden einen eigenständigen Algorithmus entwickeln, der eine oder mehrere vom Übungsleiter vordefinierte Aufgaben erfüllt (bspw. Orderausführung innerhalb eines vordefinierten Zeitintervalls mit zufällig generierten Ordervolumen). Diese Präsentation bzw. die Implementierungsleistung geht mit 20% in die Gesamtnote der Vorlesung ein. Alle Schulungsveranstaltungen wurden im hierzu eingerichteten und mit 20 Rechnerarbeitsplätzen ausgestatteten Trading-Lab der Professur für e-Finance durchgeführt und durch Gruppenarbeiten und webbasiertes Selbststudium ergänzt.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Peter Gomber, Moritz Christian Weber, Kai Zimmermann
Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere e-Finance
FB 02 - Finance & Information Systems und
FB 12 – Wirtschaftsinformatik
gomber[a]wiwi.uni-frankfurt.de